Management von Marktrisiken bei Banken

Die „Kapitaladäquanz-Richtlinie“ versucht durch Risikomessungsmodelle, die vor allem auf Duration und Simulationen aufbauen, ein „money at risk“ - Konzept zu etablieren, das zu einer ausreichenden Begrenzung der Marktrisiken anhand der vorhandenen Eigenmittel führen soll. Demnach darf eine Bank Risiken nur entsprechend der Höhe des Eigenkapitals eingehen. Der Beitrag geht auf bankinterne Risikomessungsmodelle und deren Anerkennung durch die Bankenaufsicht ein.