OTC-Derivate im Umbruch*)*)Die in diesem Beitrag geäußerten Meinungen sind die des Autors und nicht notwedigerweise die der Kommunalkredit.
AbhandlungenDr. Bruno KatzengruberÖBA 2014, 435 Heft 6 v. 15.6.2014
Inhalt
- 1. Die Finanzkrise
- 2. Systemische Faktoren: Der Spread zwischen LIBOR und OIS
- 3. Systemische Faktoren: Basisswap-Spreads als Intra-Currency-Basis
- 4. Systemische Faktoren: Cross-Currency Basis als Inter-Currency-Basis
- 5. Auswirkungen der Krise auf die Bewertung von OTC-Derivaten
- 6. Berücksichtigung von Basen in der MtM-Bewertung
- 7. Kontrahentenausfallsrisiko
- 8. Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis?
- 9. Wie sieht die Marktpraxis aus?
- 10. Was kommt als Nächstes?
