Als Reaktion auf die Änderung der Eigenkapitalrichtlinie durch die Verordnung 2010/76 /EU (CRD III) publizierte die European Banking Authority (EBA) am 30.11.2011 zwei Konsultationspapiere. Diese enthalten Vorschläge für zwei Leitfäden der EBA, die einerseits die Modellierung von Ausfall- und Migrationsrisiken mittels IRC (Incremental Default and Migration Risk Charge), andererseits den Stressed VaR (Stressed Value at Risk) erläutern. IRC und Stressed VaR sind wesentlicher Bestandteil der CRD III.
