Kapitalmarktforscher und Finanzwirtschaftler, die dem Behavioral Finance verpflichtet sind, haben in den vergangenen Jahren eine Fülle von Kapitalmarktanomalien festgestellt, die u.U. systematische Überrenditen durch konträre Handelsstrategien erlaubt hätten. In diesem Beitrag wird auf der Basis einer informationsökonomischen Überlegung eine neue konträre Handelsstrategie entwickelt und anhand österreichischer Aktienmarktdaten empirisch überprüft. Der vermutete Zusammenhang konnte allerdings nicht festgestellt werden.
