§ 18.
(1) Der SRRI für strukturierte Fonds wird unter Berücksichtigung der annualisierten Volatilität bei einem Konfidenzintervall von 99 vH berechnet.
(2) Die Volatilität auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 vH (99%iger VaR) bei Fälligkeit wird über eine historische Simulation der Renditen des OGAW wie folgt berechnet:
- wobei:
- -
die Anzahl der Wochen der Halteperiode des OGAW darstellt, die gleichzeitig der verteilten Restlaufzeit nach ihrem Algorithmus gemäß ihrer Anlagepolitik entspricht;
- -
dem durchschnittlichen, wöchentlichen, risikofreien Zinssatz über die Haltedauer zum Zeitpunkt der Berechnung entspricht;
- -
die Volatilität der wöchentlichen logarithmierten Renditen des OGAW ist.
Zuletzt aktualisiert am
03.09.2026
Gesetzesnummer
20007418
Dokumentnummer
NOR40131243
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