2. Teil

Konkretisierung der Kriterien nach BaSAG Parameter

§ 3

(1) Im Rahmen des Kriteriums der Risikoexponiertheit gemäß § 126 Abs. 5 Z 1 BaSAG sind

1. 1. nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 für dieses Risikofeld unter anderen zugrunde zu legen:

1. a) der Risikoindikator der Verschuldungsquote (Art. 6 Abs. 2 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); für die Verschuldungsquote ist der Quotient aus

1. aa) Kernkapital und
2. bb) der Summe aus den Aktiva, den Eventualverbindlichkeiten, den Kreditrisiken und den Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften

   zu berücksichtigen; der Verschuldensquote wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit (Risikofeld der Risikoexponierung) ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ;

1. b) der Risikoindikator der harten Kernkapitalquote (Art. 6 Abs 2 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); für die harte Kernkapitalquote ist der Quotient aus

1. aa) Kernkapital und
2. bb) der mit dem Faktor 12,5 multiplizierten Summe aus den Eigenmittelerfordernissen für das Kreditrisiko, für das operationelle Risiko, für das Positionsrisiko in Schuldtiteln und Substanzwerten und für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko

   zu berücksichtigen; der harten Kernkapitalquote wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit (Risikofeld der Risikoexponierung) ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ;

1. c) der Risikoindikator der Gesamtrisikoexponierung, dividiert durch die Aktiva (Art. 6 Abs 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); für die Gesamtrisikoexponierung, dividiert durch die Summe der Aktiva, ist der Quotient aus

1. aa) der mit dem Faktor 12,5 multiplizierten Summe aus dem Eigenmittelerfordernis für das Kreditrisiko, für das operationelle Risiko, für das Positionsrisiko in Schuldtiteln und Substanzwerten und für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko und
2. bb) den Aktiva,

   zu berücksichtigen; der Gesamtrisikoexponierung wird innerhalb des Kriteriums der Risikoexponiertheit (Risikofeld der Risikoexponierung) ein Gewicht von 33,33 vH zugewiesen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv; und

1. 2. nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 für das Risikofeld der von der Abwicklungsbehörde zu bestimmenden zusätzlichen Risikoindikatoren unter anderen zugrunde zu legen:

1. a) der Risikoindikator der Handelstätigkeiten (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); die Berücksichtigung von Parametern erfolgt im Rahmen von drei Teilindikatoren gemäß Abs. 4;
2. b) der Risikoindikator der außerbilanziellen Risiken (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); die Berücksichtigung von Parametern erfolgt im Rahmen von drei Teilindikatoren gemäß Abs. 5;
3. c) der Risikoindikator der Derivate (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ); die Berücksichtigung von Parametern erfolgt im Rahmen von drei Teilindikatoren gemäß Abs. 6.

(2) Im Rahmen des Kriteriums betreffend denUmfang der vom betreffenden Institut in der Vergangenheit empfangenen außerordentlichen öffentlichen finanziellen Unterstützung gemäß § 126 Abs. 5 Z 5 BaSAG sind nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 für das Risikofeld der von der Abwicklungsbehörde zu bestimmenden zusätzlichen Risikoindikatoren die bestimmenden Risikoindikatoren wie folgt zu parametrisieren: Jenen beitragspflichtigen Instituten, welche nach Erhalt einer außerordentlichen öffentlichen Unterstützung im Sinne des Finanzmarktstabilitätsgesetzes – FinStaG, BGBl. I Nr. 136/2008 (Art. II), des Interbankmarktstärkungsgesetzes – IBSG, BGBl. I Nr. 136/2008 (Art. I), oder ähnlicher Kapitalmaßnahmen des Bundes einer Reorganisation oder Umstrukturierung unterliegen sowie eine individuelle Entscheidung der Europäischen Kommission erhalten haben, wird gemäß Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 innerhalb der genannten Bandbreite der Maximalwert zugewiesen. Das Fehlen einer solchen außerordentlichen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln mit Stichtag 31. Dezember 2013 führt, indem dem Institut gemäß Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 innerhalb der genannten Bandbreite der Minimalwert zugewiesen wird, zu einer Risikoverminderung des beitragspflichtigen Instituts. Dem Indikator wird gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ein Gewicht von 10 vH innerhalb des Risikofelds zugewiesen. Das zuzuweisende mathematische Vorzeichen ist positiv.

(3) Im Rahmen des Kriteriums gemäß § 126 Abs. 5 Z 8 BaSAG, dass das InstitutTeil eines institutsbezogenen Sicherungssystems ist, sind nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 5 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 für das Risikofeld der von der Abwicklungsbehörde zu bestimmenden zusätzlichen Risikoindikatoren die bestimmenden Risikoindikatoren wie folgt zu parametrisieren: Berücksichtigungsfähig sind jene Institute, die zum Stichtag einer seitens der Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigten Verfahrensanordnung gemäß § 103q Z 3 BWG in Bezug auf den Antrag eines genehmigungspflichtigen institutsbezogenen Sicherungssystems (nachfolgend: IPS) gemäß Art. 113 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterfielen. Die Mitgliedschaft beitragspflichtiger Institute mit Ablauf des 31. Dezember 2013 in einem IPS beziehungsweise einem mittels Verfahrensanordnung gemäß § 103q Z 3 BWG genehmigten IPS führt zu einer Risikoverminderung, indem dem beitragspflichtigen Institut gemäß Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 innerhalb der genannten Bandbreite im Regelfall der Maximalwert zugewiesen wird; einem beitragspflichtigen Institut, welches nicht Mitglied in einem IPS, zumindest einem mittels Verfahrensanordnung gemäß § 103q Z 3 BWG genehmigten IPS mit Ablauf des 31. Dezember2013 war, wird der minimale Wert der in Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite beigemessen. Dem Indikator wird gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ein Gewicht von 45 vH innerhalb des Risikofelds zugewiesen. Das zuzuweisende mathematische Vorzeichen gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ.

(4) Der Risikoindikator der Handelstätigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei gemäß Z 1 bis 3 zu parametrisierenden Teilindikatoren zusammen, wobei diesen jeweils ein positives Vorzeichen zugewiesen wird:

1. 1. Verhältnis der Summe aus den Beträgen der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen dividiert durch die Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Institut kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen;
2. 2. Summe aus den Beträgen der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen dividiert durch die Eigenmittel; sofern ein beitragspflichtiges Institut kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen;
3. 3. Summe aus den Beträgen der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen dividiert durch die mit dem Faktor 12,5 multiplizierte Summe aus den Eigenmittelerfordernissen für das Kreditrisiko, für das operationelle Risiko, für das Positionsrisiko in Schuldtiteln und Substanzwerten und für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko; sofern ein beitragspflichtiges Institut kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen.

(5) Der Risikoindikator der außerbilanziellen Risiken gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei gemäß Z 1 bis 3 zu parametrisierenden Teilindikatoren zusammen, wobei diesen jeweils ein positives Vorzeichen zugewiesen wird:

1. 1. Summe aus den Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften dividiert durch die Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen;
2. 2. Summe aus den Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften dividiert durch die Eigenmittel; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen;
3. 3. Summe aus den Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften dividiert durch die mit dem Faktor 12,5 multiplizierte Summe aus den Eigenmittelerfordernissen für das Kreditrisiko, für das operationelle Risiko, für das Positionsrisiko in Schuldtiteln und Substanzwerten und für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen.

(6) Der Risikoindikator der Derivate gemäß Abs. 1 Z 2 lit. c setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei gemäß Z 1 bis 3 zu parametrisierenden Teilindikatoren zusammen, wobei diesen jeweils ein positives Vorzeichen zugewiesen wird:

1. 1. Nominalvolumen der Derivate des Bankbuches und des Handelsbuches dividiert durch die Aktiva; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen.
2. 2. Nominalvolumen der Derivate des Bankbuches und des Handelsbuches dividiert durch die Eigenmittel; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen.
3. 3. Nominalvolumen der Derivate des Bankbuches und des Handelsbuches dividiert durch die mit dem Faktor 12,5 multiplizierte Summe aus den Eigenmittelerfordernis für das Kreditrisiko, für das operationelle Risiko, für das Positionsrisiko in Schuldtiteln und Substanzwerten und für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Institut keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 5 vH zu berücksichtigen.