Wertpapierleihsystem

§ 3

(1) Ein anerkanntes Wertpapierleihsystem im Sinne des § 84 InvFG 2011 hat insbesondere die folgenden Kriterien zu erfüllen:

1. 1. Ausreichende automationsunterstützte Dokumentation;
2. 2. Abschluss von Wertpapierleihgeschäften innerhalb eines Kalenderjahrs mit mindestens zehn Gegenparteien;
3. 3. Revisionssicherheit im Sinne des Abs. 3;
4. 4. mindestens 100 Transaktionen pro Kalenderjahr;
5. 5. ein Geschäftsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro pro Kalenderjahr;
6. 6. die Information über eine erfolgte Übertragung hat unverzüglich an das depotführende Institut zu erfolgen, welches die Verarbeitung dieser Information in seinem System bestätigt.

(2) Die Organisation des Wertpapierleihgeschäftsabschlusses ist von der Organisation der Wertpapierleihgeschäftsabwicklung funktional und organisatorisch zu trennen.

(3) Jede Eingabe und Änderung von Daten ist vom Wertpapierleihsystem zu dokumentieren. Geschäftsabschlüsse sind der jeweiligen Gegenpartei exakt zuzuweisen, nachvollziehbar zu dokumentieren und haben samt allen nachträglichen Änderungen jederzeit auswertbar zu sein. Zu diesem Zweck sind vom Wertpapierleihsystem bei jedem Eintrag insbesondere folgende Daten aufzuzeichnen:

1. 1. Der Name des Kapitalanlagefonds und der Verwaltungsgesellschaft;
2. 2. die Menge, die Nominale und der aktuelle Marktwert der verliehenen Wertpapiere;
3. 3. die Menge und der aktuelle Marktwert sowie die Höhe der von der Gegenpartei hinterlegten Sicherheiten;
4. 4. das Datum und die genaue Uhrzeit der Auftragsübermittlung an das Wertpapierleihsystem sowie das Datum und die genaue Uhrzeit der Auftragsausführung;
5. 5. gegebenenfalls die Gründe für das Storno eines Auftrags;
6. 6. Angaben zu der Gegenpartei;
7. 7. die Dauer des Wertpapierleihgeschäfts.

(4) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass sie jederzeit über den Marktwert der verliehenen Wertpapiere und über den Marktwert der hinterlegten Sicherheiten informiert ist.

(5) Verleiht eine Verwaltungsgesellschaft, welche im überwiegenden Eigentum der Zentralorganisation eines Kreditinstitute-Verbunds gemäß § 30a BWG steht, Wertpapiere an diese Zentralorganisation, sind die Kriterien des Abs. 1 Z 2, 4 und 5 nicht anwendbar.